Двоеточие ставится после предложения, вводящего прямую речь, в частности - прямой вопрос или восклицание, например:

Минуты две они молчали, но к ней Онегин подошел и молвил: “Вы ко мне писали, не отпирайтесь”. Пушкин

По окончании работы Петр спросил Ибрагима: “Нравится ли тебе девушка, с которой ты танцевал менуэт на прошедшей ассамблее?” Пушкин

А я думал: “Какой это тяжелый и ленивый малый!” Чехов

Примечание. Группу предложений, в составе которых есть прямая речь, следует отличать от сложных предложений с придаточным: перед придаточным ставится, как обычно, запятая, а в конце его - знак, требуемый характером всего сложного предложения, например:

Я думал о том, какой это тяжелый и ленивый малый. Я старался вспомнить, где был я в этот день ровно год тому назад. Неужели опять он напомнит о том, что было год тому назад?

Как тяжело вспоминать о том, что было в этот ужасный день!